Commission de Surveillance du Secteur Financier - Règlement CSSF N° 16-08 concernant les établissements d'importance systémique agréés au Luxembourg.

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Commission de Surveillance du Secteur Financier - Règlement CSSF N° 16-08 concernant les établissements d'importance systémique agréés au Luxembourg.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l'article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF») et notamment son article 59-1, ainsi que son article 59-3 en vertu duquel la CSSF, en tant qu'autorité désignée, et après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg («BCL»), est en charge du recensement des établissements d'importance systémique agréés au Luxembourg et de son réexamen annuel, et son article 59-9 en vertu duquel la CSSF, après concertation avec la BCL, peut exiger des établissements d'importance systémique autre que mondiale de détenir un coussin de fonds propres supplémentaire;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit («Règlement SSM») et notamment son article 5;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale;

Vu les orientations de l'Autorité Bancaire Européenne (ABE/GL/2014/10) du 16 décembre 2014 sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres) en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) («Orientations de l'ABE»);

Vu l'avis du Comité du Risque Systémique du 17 octobre 2016 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d'importance systémique (CRS/2016/007) («Avis du CRS»);

Vu la décision de la BCE en application de l'article 5 du Règlement SSM de ne pas s'opposer à l'intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l'objet du présent règlement;

Vu l'avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête:

Art. 1er.

-Recensement des établissements d'importance systémique mondiale

Aucun des établissements agréés au Luxembourg visés à l'article 1er (11bis) de la LSF, ci-après dénommés «établissements CRR», n'est recensé comme établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 59-3 de la LSF.

Art. 2.

-Recensement des autres établissements d'importance systémique

Conformément au paragraphe 6 de l'article 59-3 de la LSF, en application de la méthodologie décrite dans les Orientations de l'ABE et en accord avec l'Avis du CRS joint en annexe, six établissements CRR agréés au Luxembourg sont recensés comme autres établissements d'importance systémique au sens de l'article 59-3 de la LSF.

Cinq établissements CRR sont identifiés comme autres établissements d'importance systémique sur base de leur score, obtenu conformément aux Orientations de l'ABE, et dépassant le seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points. Un sixième établissement CRR est identifié comme autre établissement d'importance systémique en raison de son score en-deça mais proche du seuil de 325 points, et de sa contribution à l'économie luxembourgeoise, son exposition au marché immobilier et sa large base de dépôts.

Ainsi, sur la base de la situation financière des établissements CRR au 31 décembre 2015, les autres établissements d'importance systémique sont:

Dénomination

Score

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

597

Banque Internationale à Luxembourg – BIL

296

BGL BNP Paribas

616

CACEIS Bank Luxembourg

449

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

797

Société Générale Bank & Trust

1178

Art. 3.

-Coussins pour les autres établissements d'importance systémique

Les taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémique sont fixés, avec mise en place graduelle, conformément au tableau suivant:

Dénomination

Taux du coussin applicable au 1er janvier 2016

(Pour rappel)

Taux du coussin applicable au 1er janvier 2017

Taux du coussin applicable au 1er janvier 2018

Taux du coussin applicable au 1er janvier 2019 2

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg

0,125%

0,25%

0,375%

0,50%

Banque Internationale à Luxembourg – BIL

0,125%

0,25%

0,375%

0,50%

BGL BNP Paribas

0,125%

0,25%

0,375%

0,50%

CACEIS Bank Luxembourg

0,125%

0,25%

0,375%

0,50%

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

0,25%

0,5%

0,75%

1%

Société Générale Bank & Trust

0,25%

0,5%

0,75%

1% 2

Art. 4.

-Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le présent règlement abroge et remplace le règlement CSSF N° 15-06 concernant les établissements d'importance systémique agréés au Luxembourg.

Luxembourg, le 8 novembre 2016.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Jean-Pierre FABER

Directeur

Françoise KAUTHEN

Directeur

Claude SIMON

Directeur

Simone DELCOURT

Directeur

Claude MARX

Directeur général

Annexe: Avis du Comité du Risque Systémique du 17 octobre 2016 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2016/007) Annexe:

1

Le taux de coussin applicable au 1er janvier 2019 est susceptible d’être révisé dans le cadre du réexamen annuel du recensement des autres établissements d’importance systémique prévu à l’article 59-3 (7) de la LSF.

2

Conformément à l’article 59-9 (4) de la LSF, le taux de coussin applicable à la Société Générale Bank & Trust a été abaissé de 1,5% à 1%.


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